El convento de la Encarnación fue construido entre 1513 y 1526, y está compuesto de iglesia y claustro.

Su edificación fue posible gracias a las donaciones de familias adineradas de la Villa que deseaban disponer sus sepulturas en el nuevo convento.

El claustro acoge hoy en día la sede del Museo Diocesano de Arte Sacro. Por su parte, la Iglesia, que fue levantada con la finalidad primordial de atender a las monjas dominicas, es actualmente una parroquia regentada por los padres dominicos.

Se utiliza para recitales de música clásica y de ella destaca su portada de estilo renacentista.